![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
pargentumНа этот раз по теме частичного резервирования.
Мне это рассуждение представляется очевидным, но, по моему, многие из спорящих о достоинствах частичного резервирования этого не понимают.
Как работает банк с частичным резервированием? Он берет у людей деньги до востребования или на короткий срок и дает эти деньги в кредит с длинным сроком возврата. Чтобы иметь в кассе деньги на случай, если кто-то из вкладчиков захочет их обратно, банк раздает в кредит не все деньги, а какую-то часть оставляет. В первом приближении эта часть и называется нормой резервирования.
В первом приближении поведение вкладчиков неплохо, вроде бы, моделируется теоретико-вероятностным расчетом, что за время tы c вероятностью pы он снимет деньги, а с вероятностью 1-pы не будет. pы можно оценить эмпирически, а помножив pы и взяв интеграл во времени можно оценить и норму резервирования. Можно даже оценить среднеквадратичное отклонение pы и доверительный интервал и добавить к норме резервирования χ**2 чтобы вероятность флуктуации, при которой вкладчики заберут все деньги, была ниже любого наперед заданного значения. Можно даже хранить это самое χ**2 не в самом банке, а в фонде страхования банковских вкладов в ЦБ или еще где-нибудь. Это неинтересно и неважно.
Важно, что весь этот расчет (включая и расчет доверительного интервала) построен на предположении, что снятия денег вкладчиками - это независимые события, и потому вероятности этих событий можно перемножать, а вероятность события, что N вкладчиков захотят снять деньги в течении интервала t, равна p**N, то есть ненулевая, но для больших N очень маленькая. Но это базовое предположение абсолютно нереалистично. Все, кто был клиентом банка, знают, что иногда вкладчики хотят снять деньги именно потому, что другие вкладчики начали снимать свои деньги. И вероятность такого стечения обстоятельств гораздо выше, чем p**N.
Это стечение обстоятельств важно сразу в двух отношениях. Во-первых, оно демонстрирует, чем целенаправленное поведение людей отличается, например, от вероятностно-детерминистического поведения квантовой частицы. У квантовой частицы вероятность совершить переход всегда равна p и это p часто можно рассчитать по формуле. У человека вероятность совершить поступок иногда может моделироваться вероятностью p, а иногда не может.
Во-вторых оно демонстрирует, что бизнес банка с частичным резервированием принципиально отличается от, например, бизнеса страховой компании. У страховой компании вероятности можно перемножать. У банка - нельзя.
Мне это рассуждение представляется очевидным, но, по моему, многие из спорящих о достоинствах частичного резервирования этого не понимают.
Как работает банк с частичным резервированием? Он берет у людей деньги до востребования или на короткий срок и дает эти деньги в кредит с длинным сроком возврата. Чтобы иметь в кассе деньги на случай, если кто-то из вкладчиков захочет их обратно, банк раздает в кредит не все деньги, а какую-то часть оставляет. В первом приближении эта часть и называется нормой резервирования.
В первом приближении поведение вкладчиков неплохо, вроде бы, моделируется теоретико-вероятностным расчетом, что за время tы c вероятностью pы он снимет деньги, а с вероятностью 1-pы не будет. pы можно оценить эмпирически, а помножив pы и взяв интеграл во времени можно оценить и норму резервирования. Можно даже оценить среднеквадратичное отклонение pы и доверительный интервал и добавить к норме резервирования χ**2 чтобы вероятность флуктуации, при которой вкладчики заберут все деньги, была ниже любого наперед заданного значения. Можно даже хранить это самое χ**2 не в самом банке, а в фонде страхования банковских вкладов в ЦБ или еще где-нибудь. Это неинтересно и неважно.
Важно, что весь этот расчет (включая и расчет доверительного интервала) построен на предположении, что снятия денег вкладчиками - это независимые события, и потому вероятности этих событий можно перемножать, а вероятность события, что N вкладчиков захотят снять деньги в течении интервала t, равна p**N, то есть ненулевая, но для больших N очень маленькая. Но это базовое предположение абсолютно нереалистично. Все, кто был клиентом банка, знают, что иногда вкладчики хотят снять деньги именно потому, что другие вкладчики начали снимать свои деньги. И вероятность такого стечения обстоятельств гораздо выше, чем p**N.
Это стечение обстоятельств важно сразу в двух отношениях. Во-первых, оно демонстрирует, чем целенаправленное поведение людей отличается, например, от вероятностно-детерминистического поведения квантовой частицы. У квантовой частицы вероятность совершить переход всегда равна p и это p часто можно рассчитать по формуле. У человека вероятность совершить поступок иногда может моделироваться вероятностью p, а иногда не может.
Во-вторых оно демонстрирует, что бизнес банка с частичным резервированием принципиально отличается от, например, бизнеса страховой компании. У страховой компании вероятности можно перемножать. У банка - нельзя.
