У Любарского анонс очередной книжки

Про то, как технический прогресс достигается путем того, что частная инициатива на каждом шагу бережно и твердо поддерживается государственными чиновниками.  Угу, щаз.  Мне по этому поводу почему-то вспоминается сентенция Стругацких про дельфинов и утопающих. 

Почему мы знаем истории о том, как дельфины толкали утопающих к берегу? - потому что мы не слышим рассказов тех, кого дельфины толкали от берега.

Собственно, с инициативой и чиновниками ситуация еще прозрачнее.  Мы сплошь и рядом слышим рассказы тех, чья инициатива на каждом шагу бережно и твердо подвергается весьма разнонаправленным воздействиям.  Но почему-то в книжки эти рассказы попадают с дивной избирательностью.

У Любарского анонс очередной книжки

Про то, как технический прогресс достигается путем того, что частная инициатива на каждом шагу бережно и твердо поддерживается государственными чиновниками.  Угу, щаз.  Мне по этому поводу почему-то вспоминается сентенция Стругацких про дельфинов и утопающих. 

Почему мы знаем истории о том, как дельфины толкали утопающих к берегу? - потому что мы не слышим рассказов тех, кого дельфины толкали от берега.

Собственно, с инициативой и чиновниками ситуация еще прозрачнее.  Мы сплошь и рядом слышим рассказы тех, чья инициатива на каждом шагу бережно и твердо подвергается весьма разнонаправленным воздействиям.  Но почему-то в книжки эти рассказы попадают с дивной избирательностью.

Еще одно теоретико-вероятностное рассуждение

На этот раз по теме частичного резервирования.

Мне это рассуждение представляется очевидным, но, по моему, многие из спорящих о достоинствах частичного резервирования этого не понимают.

Как работает банк с частичным резервированием?  Он берет у людей деньги до востребования или на короткий срок и дает эти деньги в кредит с длинным сроком возврата.   Чтобы иметь в кассе деньги на случай, если кто-то из вкладчиков захочет их обратно, банк раздает в кредит не все деньги, а какую-то часть оставляет.  В первом приближении эта часть и называется нормой резервирования.

В первом приближении поведение вкладчиков неплохо, вроде бы, моделируется теоретико-вероятностным расчетом, что за время tы c вероятностью pы он снимет деньги, а с вероятностью 1-pы не будет.   pы можно оценить эмпирически, а помножив pы и взяв интеграл во времени можно оценить и норму резервирования.  Можно даже оценить среднеквадратичное отклонение pы и доверительный интервал и добавить к норме резервирования χ**2 чтобы вероятность флуктуации, при которой вкладчики заберут все деньги, была ниже любого наперед заданного значения.  Можно даже хранить это самое χ**2 не в самом банке, а в фонде страхования банковских вкладов в ЦБ или еще где-нибудь.  Это неинтересно и неважно.

Важно, что весь этот расчет (включая и расчет доверительного интервала) построен на предположении, что снятия денег вкладчиками - это независимые события, и потому вероятности этих событий можно перемножать, а вероятность события, что N вкладчиков захотят снять деньги в течении интервала t, равна p**N, то есть ненулевая, но для больших N очень маленькая.  Но это базовое предположение абсолютно нереалистично.  Все, кто был клиентом банка, знают, что иногда вкладчики хотят снять деньги именно потому, что другие вкладчики начали снимать свои деньги.  И вероятность такого стечения обстоятельств гораздо выше, чем p**N.

Это стечение обстоятельств важно сразу в двух отношениях.  Во-первых, оно демонстрирует, чем целенаправленное поведение людей отличается, например, от вероятностно-детерминистического поведения квантовой частицы.  У квантовой частицы вероятность совершить переход всегда равна p и это p часто можно рассчитать по формуле.  У человека вероятность совершить поступок иногда может моделироваться вероятностью p, а иногда не может.

Во-вторых оно демонстрирует, что бизнес банка с частичным резервированием принципиально отличается от, например, бизнеса страховой компании.   У страховой компании вероятности можно перемножать.  У банка - нельзя.

Еще одно теоретико-вероятностное рассуждение

На этот раз по теме частичного резервирования.

Мне это рассуждение представляется очевидным, но, по моему, многие из спорящих о достоинствах частичного резервирования этого не понимают.

Как работает банк с частичным резервированием?  Он берет у людей деньги до востребования или на короткий срок и дает эти деньги в кредит с длинным сроком возврата.   Чтобы иметь в кассе деньги на случай, если кто-то из вкладчиков захочет их обратно, банк раздает в кредит не все деньги, а какую-то часть оставляет.  В первом приближении эта часть и называется нормой резервирования.

В первом приближении поведение вкладчиков неплохо, вроде бы, моделируется теоретико-вероятностным расчетом, что за время tы c вероятностью pы он снимет деньги, а с вероятностью 1-pы не будет.   pы можно оценить эмпирически, а помножив pы и взяв интеграл во времени можно оценить и норму резервирования.  Можно даже оценить среднеквадратичное отклонение pы и доверительный интервал и добавить к норме резервирования χ**2 чтобы вероятность флуктуации, при которой вкладчики заберут все деньги, была ниже любого наперед заданного значения.  Можно даже хранить это самое χ**2 не в самом банке, а в фонде страхования банковских вкладов в ЦБ или еще где-нибудь.  Это неинтересно и неважно.

Важно, что весь этот расчет (включая и расчет доверительного интервала) построен на предположении, что снятия денег вкладчиками - это независимые события, и потому вероятности этих событий можно перемножать, а вероятность события, что N вкладчиков захотят снять деньги в течении интервала t, равна p**N, то есть ненулевая, но для больших N очень маленькая.  Но это базовое предположение абсолютно нереалистично.  Все, кто был клиентом банка, знают, что иногда вкладчики хотят снять деньги именно потому, что другие вкладчики начали снимать свои деньги.  И вероятность такого стечения обстоятельств гораздо выше, чем p**N.

Это стечение обстоятельств важно сразу в двух отношениях.  Во-первых, оно демонстрирует, чем целенаправленное поведение людей отличается, например, от вероятностно-детерминистического поведения квантовой частицы.  У квантовой частицы вероятность совершить переход всегда равна p и это p часто можно рассчитать по формуле.  У человека вероятность совершить поступок иногда может моделироваться вероятностью p, а иногда не может.

Во-вторых оно демонстрирует, что бизнес банка с частичным резервированием принципиально отличается от, например, бизнеса страховой компании.   У страховой компании вероятности можно перемножать.  У банка - нельзя.