Че-то странное народ пишет
Dec. 19th, 2011 01:41 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
pargentumhttp://arbat.livejournal.com/593400.html?thread=29697528#t29697528
То есть я не гуру в высокочастотном трейдинге, но мне, как физику по образованию, кажется очень странным, когда человек сначала говорит про шум, а потом начинает рассуждать про его предсказание и про синусоиды (?!?). По моему, не только мне должно быть странно, Шеннон с Колмогоровым вообще в гробу должны переворачиваться.
Мне, по моей наивности, всегда казалось, что синусоида - это не шум, а регулярная наводка. 50Гц, например, или какая-то ее гармоника.
То есть я не гуру в высокочастотном трейдинге, но мне, как физику по образованию, кажется очень странным, когда человек сначала говорит про шум, а потом начинает рассуждать про его предсказание и про синусоиды (?!?). По моему, не только мне должно быть странно, Шеннон с Колмогоровым вообще в гробу должны переворачиваться.
Мне, по моей наивности, всегда казалось, что синусоида - это не шум, а регулярная наводка. 50Гц, например, или какая-то ее гармоника.
Tags:
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2011-12-19 01:01 pm (UTC)no subject
Date: 2011-12-19 02:16 pm (UTC)Мне кажется, корни этой шумихи про hft идут еще с 1998 года, когда в объяснениях причин краха emerging markets звучало, что злобные трейдинговые программы вдруг все дружно бросились продавать, а люди тут ни при чем.
no subject
Date: 2011-12-19 02:29 pm (UTC)no subject
Date: 2011-12-19 07:06 pm (UTC)no subject
Date: 2011-12-19 07:46 pm (UTC)no subject
Date: 2011-12-20 01:04 am (UTC)no subject
Date: 2011-12-20 08:27 am (UTC)no subject
Date: 2011-12-19 05:58 pm (UTC)no subject
Date: 2011-12-19 07:05 pm (UTC)no subject
Date: 2011-12-19 07:54 pm (UTC)no subject
Date: 2011-12-19 08:02 pm (UTC)ЗЫ по реальному hft: я верно понимаю, что паттерны, которые распознаются hft-трейдерами, создаются преимущественно алгоритмами других hft-трейдеров?
no subject
Date: 2011-12-19 10:31 pm (UTC)ЗЫ. Думаю, что да: частота hf-сделок такова, что остальной рынок практически стоит, если только нет чего-то бумово-обвального. Но, насколько я понимаю, в бумово-обвальное время hf-торговлю не ведут.
no subject
Date: 2011-12-20 05:05 am (UTC)Ну а я не просто боюсь, а практически уверен, что именно это оно и есть.
Ну, судя по вышеупоминавшимся объяснениям азиатского кризиса (да и некоторых провалов нынешнего кризиса субпрайм ипотеки), как раз hf-трейдеры первыми и реагируют при обвале. Другое дело, что вызвать обвал они физически не могут...
no subject
Date: 2011-12-20 08:31 am (UTC)Это неправильные объяснения. hft ни что макроскопическо не влияет и влиять не может.
no subject
Date: 2011-12-19 06:25 pm (UTC)Он всегда такое пишет.
В смысле "вызывающее лёгкую оторопь".